梅艳芳的张国荣的缘分太深，无论是相貌、气质、身世，乃至处事的态度与生命的轨迹，梅艳芳和张国荣都有着惊人的相似。他们的举手投足、眉来眼去间满是默契与欣赏。关于他们之间的情感也许连他们自己都无法准确地界定，到底是情人、知己还是兄妹情深。或者他们已经达到了古人所描述的真境界，那就是“相视一笑，莫逆于心”。
梅艳芳承认，自己如果遇到感情上的困扰，一定要找个人聊一聊，听取一下别人的意见的话，她所能想到的第一个人就是张国荣。谈到张国荣最有魅力之所在时，梅艳芳直言不讳地说，她觉得张国荣的眼睛最有魅力。一再传说梅艳芳和张国荣是一对情人，可他们自己却只肯承认彼此感情很好，就像亲兄妹一样。但事实上，他们之间的许多事情，给人的感觉，却又远远超出了亲兄妹。
即使是后来，两人各有各的精彩，同台演出的机会少了，仍然保持着密切的联系，自己搞个唱，都会邀请对方当作嘉宾。即使这时候，他们同台演出，同样十分的默契，丝毫不差。
张国荣说：“就算是现在演唱会，大家做对方嘉宾也是这样的，尤其那首《缘份》，意境好像很浪漫，大家有一段距离那样，‘你我相隔多么远’的，走那些台位的时候是从来不需要排舞的。”张国荣说：“但我也不能这样不负责任地说她有一大帮朋友在侧边，所以什么，其实这些感情上的问题就只有她自己才清楚。虽然我与她是这么要好的朋友，可以谈得很深入，但也不会……”后面的话没有说出，似乎是他们是兄妹的感觉。张国荣是梅艳芳从进入圈子开始就是同一个公司，哥哥一路上照顾了Anita很多，所以Anita一直把哥哥当做一生中十分重要的朋友，也像是她的亲生哥哥一样。
张国荣是03年4月1日去世的，因为他当时患有很严重的抑郁症，当时他有打过电话给梅艳芳说他要去跳楼，但梅艳芳说她不信，结果哥哥真的就这样走了，梅艳芳知道哥哥去世的消息哭了3天3夜。梅艳芳带病出席张国荣葬礼，她是悲痛欲绝，几近昏厥，全程需要有人搀扶，并没有在张国荣葬礼上公开发言。而在得知哥哥Leslie离世消息后，几天几夜不进食，只是长跪不起为哥哥念经。
在张国荣的葬礼上，梅艳芳的出场令上万人的悲恸为之逊色，那种亲人已逝的悲恸与绝望，已非任何语言、文字和哭声可以表示。而在02年的时候梅艳芳就知道自己得了子宫颈癌，不过当时没有人知道，而且她自己也只是一直吃中药调理，并没有接受正式的治疗。也许也是因为哥哥的离开，她在一个月之后开始投入抗非典的活动中，她说哥哥在的话也会这样帮助社会。