属于违法行为，灰鹦鹉属于《濒危野生动植物种国际贸易公约》所种，灰鹦鹉被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录Ⅱ保护物种。在家饲养灰鹦鹉其行为属于特别严重行为，完全符合非法收购、运输、出售珍贵濒危野生罪的构成要件。根据《刑法》第三百四十一条之规定，构成非法收购、运输、出售珍贵濒危野生动物罪。
受法律保护的最珍贵的鹦鹉包括：美冠鹦短鹉、相思鹦鹉、金刚鹦鹉、长尾鹦鹉，澳大利亚鹦鹉、巴哈马鹦鹉、地鹦鹉、红眉鹦鹉、红尾鹦鹉，其次：新西兰枭鹦鹉，纯蓝金刚鹦鹉，红色灰鹦鹉，再次：分布在我国中部和南部地区的红领绿鹦鹉、绯胸鹦鹉、大绯胸鹦鹉、花头鹦鹉、灰头鹦鹉、长尾鹦鹉、短尾鹦鹉等都属我国二级保护动物
目前在国内，除了，牡丹，玄凤以外，其他所有鹦鹉都算保护动物。这两年因为买卖鹦鹉被抓的人已经有好几个了，不但鸟被没收，还得罚款和判刑。有些人不懂这些，只以为有些鹦鹉是世界低物，不算国家保护动物，其实这是错误的理解。在中国被列为可饲养的观赏性宠物鹦鹉只有虎皮，牡丹和玄凤。其他的想养殖必须具备合法的引种来源证明。
如果买的是人工繁殖的灰鹦鹉不犯法。如果买的是野生的那就是犯法的，鹦鹉野生灰鹦鹉属于保护动物。不过这种东西基本上不会有人查的，只要你不是走私偷运鹦鹉就不会被人抓或举报的。